專長

財務管理、投資管理、財務工程、

期貨與選擇權、財務決策支援系統

經歷

兼職現任

台灣證券交易所公益董事 (金管會指派)

第一金控公股董事 (財政部代表)

第一銀行公股董事 (第一金控代表)

台灣晶技獨立董事

歷任

元培科技大學管理暨語文學院 講座教授兼院長

東南科技大學管理學院 院長兼副校長

德明科技大學資訊學院 院長

國立台灣科技大學 學務長

國立台灣科技大學資管系教授兼系主任、所長

台灣經濟研究院  專案顧問

寶來證券投信  專案顧問

中國青年創業協會總會  會務顧問

空軍司令部通訊電子資訊處  技術顧問

資策會資訊工程研究所  專案顧問

復華證券投信  專案顧問

中華顧問工程公司BOT  專案顧問

中國信託商業銀行財務處  專案顧問

經濟部中小企業處財務金融服務團  指導委員

經濟部研究發展委員會  研究委員

國立台灣大學財務金融系  兼任副教授

行政院公平交易委員會主任委員室  機要秘書

經濟部次長室  機要秘書

經濟部經濟研究室  專員

行政院開發基金管理委員會  研究員

財政部高雄市國稅局  稅務員 

榮譽

A.     教學榮譽

• 指導專題生榮獲台灣科大85學年度「最佳實務專題獎」

• 指導研究生榮獲87年度「全國管理碩士論文獎」

• 指導專題生榮獲台灣科大88學年度「最佳實務專題獎」

• 指導研究生榮獲92年度「全國管理碩士論文獎」 

B.     學術榮譽

• 名列 Marquis 2003 Who's Who in the World

• 名列 International Biographical Centre of Cambridge, International Educator of the Year 2003

專業證照

高等考試企業管理類科  及  格  (1981)

高等考試工業工程類科 第一名 (1983)

學術服務

審稿人

研究興趣

財務管理、投資管理、財務工程、

期貨與選擇權、財務決策支援系

學術研究

A.     國科會與產學研究計畫

• 84學年度國科會甲種研究獎勵

• 85學年度國科會甲種研究獎勵

• 86學年度國科會甲種研究獎勵

• 87學年度國科會甲種研究獎勵

• 88學年度國科會甲種研究獎勵

• 88年度管理評論龍邦傑出論文獎

• 89學年度國科會甲種研究獎勵

• 84 - 93 年度 連續獲得國科會專題研究計畫補助

B.     研討會論文

1.          Yu, Shang-Wu (1996), "A Term Structure Model for Delivery Options Implied in Interest Rate Futures", APFA/PACAP Finance Conference and CFA Annual Meetings, Taipei.

2.         Yu, Shang-Wu (1996), "The Impact of Quality Options on Hedging", 第五屆證券暨金融市場理論與實務研討會, 中山大學。

3.       Yu, Shang-Wu (1997), "Optimal Hedging Performance for Interest-Rate Futures Contracts with Implicit Options", 人工智慧在財務上之應用研討會, 台灣大學。

4.       Yu, Shang-Wu (1997), "Delivery Structure, Pricing Dynamics and Hedging Effectiveness for Bond Futures Contracts", 企業管理國際研討會, 東吳大學。

5.       Yu, Shang-Wu (1997), "Delivery Options and Hedging Effectiveness", The Fourth Annual Conference of Asia Pacific Finance Association, Kuala Lumpur, Malaysia.

6.       余尚武，吳嘉欽 (1998), "股價指數期貨的價格發現與領先效果之研究", 第二屆海峽兩岸財經與商學研討會, 東吳大學。

7.      Yu, Shang-Wu (1998), "An Application of Backpropagation Networks on Forecasting the Stock Index Futures", Joint International Conference on Contemporary Management and Comparative Management, Kaohsiung.

8.      Yu, Shang-Wu (1998), "Forecasting and Arbitrage of the SIMEX Nikkei Stock Index Futures" , Joint International Conference of Asia-Pacific Finance Association the Fifth Annual Meeting and Nippon Finance Association the Sixth Annual Meeting, Tokyo, Japan.

9.       余尚武，吳嘉欽 (1998), "股價指數期貨對股票市場波動性之影響", 第七屆證券暨金融市場理論與實務研討會, 中山大學。

10.     余尚武，陳逸謙 (1999), "股價指數期貨的交易量、價格波動與到期期間之關係", 科際整合管理研討會, 東吳大學。

11.     Yu, Shang-Wu(1999), "Intertemporal Dynamic Interactions between Spot and Futures Stock Markets in Japan", The 11th PACAP/FMA Finance Conference in Conjunction with the 5th Nanyang Asia Pacific Central Banking Conference, Singapore.

12.     余尚武，陳逸謙 (1999), "股價指數期貨的交易量、價格波動與到期期間之關係", 第一屆永續發展管理研討會, 屏東科技大學。

13.     余尚武，黃雅蘭 (2002), "台灣股價指數期貨套利之研究：類神經網路與灰色理論之應用", 前瞻管理新知與實務研討會, 管理科學學會。

14.     Kung, Ling-Ming and Yu, Shang-Wu (2006), "The Prediction for Index Futures Returns and the Relational Analysis of Spillover Effect among American and Eurasian Markets with the Grey Model Construction", ICIM 2007 第十七屆國際資訊管理學術研討會, 義守大學。

15.     孔令明，余尚武 (2006), "以灰理論預測指數期貨報酬及報酬外溢效果的關聯性", 台灣財務工程學會年會曁風險管理研討會, 德明技術學院。

16.     孔令明，余尚武 (2006), "美歐亞洲指數期貨報酬預測及其間波動外溢效果的關聯性分析", 第四屆銘傳大學管理思維與實務學術研討會, 銘傳大學。

17.     Kung, Ling-Ming and Yu, Shang-Wu (2006), "The Prediction for Index Futures Returns and the Relational Analysis of Spillover Effect among American and Eurasian Markets with the Grey Theorem", 2006 CIEF, Kaohsiung。

18.     Kung, Ling-Ming and Yu, Shang-Wu (2007), "The Prediction for Index Futures Returns and the Relational Analysis of Spillover Effect among American and Eurasian Markets --- a Comparison of GARCH and the Grey Theorem", ICAIT 2006, Hong Kong。

19.     余尚武，劉億瑩，賴佩君 (2007), "灰色系統、模糊理論與約略集理論於權變投資組合保險策略之應用", ICIM 2007 第十八屆國際資訊管理學術研討會, 銘傳大學。

20.     盧瑞山，余尚武，黃奎傑 (2007), "應用平滑支撐向量機與灰預測於投資組合策略之研究", 金融服務整合與創新發展研討會, 實踐大學。

21.     余尚武，劉億瑩，周俊宏 (2007), "運用支撐向量機與類神經網路於信用卡授信決策之研究", 金融服務整合與創新發展研討會, 實踐大學。

22.     盧瑞山，余尚武，林宜賢 (2007), "應用平滑支撐向量迴歸與類神經網路於共同基金績效之預測", 第13屆海峽兩岸資訊管理發展與策略研討會, 北京交通大學。

23.     余尚武，盧瑞山，張嘉豪 (2007), "應用平滑支撐向量分類於台灣股票市場選股之研究", 第13屆海峽兩岸資訊管理發展與策略研討會, 北京交通大學。

24.     Kung, Ling-Ming and Yu, Shang-Wu (2007), "The Contagion Effects and Prediction for Index Futures", 2007 科技與管理研討會, 台北科技大學。

25.     Lu, Ruei-Shan, Yu, Shang-Wu and Lin, Yi-Hsien (2008), "The Prediction of Applying Smooth and Back Propagation Network in Mutual Fund Performance", IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2008), Hong Kong.

26.     余尚武，盧瑞山，林盈成 (2008), "應用動量權重及灰預測傅立葉殘差修正模型於台灣股票市場電子股之投資組合策略", 第14屆海峽兩岸資訊管理發展與策略研討會, 中央大學。

27.     余尚武，劉憶瑩，傅威銘 (2008), "應用多種基金指標與動態投資組合保險於組合型基金之建構", 中華商管科技學會年會暨學術研討會, 嶺東科技大學。

28.     Yu, Shang-Wu, Lu, Ruei-Shan and Chan, Chia-Hao (2008), "A Study on Application of Smooth Support Vector Classification to Stock Selection in Taiwan's Stock Market", The Seventh International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance (CIEF 2008), Kainan University.

29.     盧瑞山，余尚武，辛永森 (2009), "台灣股價指數期貨預測－平滑支撐向量迴歸之應用", 第15屆海峽兩岸資訊管理發展與策略研討會, 上海同濟大學。

30.    余尚武，劉憶瑩，黃泓瑋 (2009), "動態避險模型之建立－以遠期外匯與一籃子貨幣避險策略為例", 第15屆海峽兩岸資訊管理發展與策略研討會, 上海同濟大學。

31.     余尚武，劉憶瑩，邱韻蓉 (2010), "應用平滑支撐向量迴歸與灰預測於台灣加權股價指數真實波動率之研究", 2010兩岸金融學術研討會, 東海大學。

32.     余尚武，盧瑞山，林蔚宗 (2010), "以基因演算法演化台指期貨短期投資交易策略之初探", 第16屆海峽兩岸資訊管理發展與策略研討會, 香港城市大學。

33.     余尚武，劉憶瑩，王雅玲 (2011), "應用灰色系統理論於台灣上市公司財務比率變數之預測 －以電子業為例", 第17屆海峽兩岸信息管理發展與策略學術研討會, 南京大學。

34.     余尚武，劉憶瑩，李凌崴 (2012), "應用平滑支撐向量迴歸與灰預測建構全球ETF投資組合策略之研究", 第18屆海峽兩岸信息管理發展與策略學術研討會暨2012兩岸資訊發展高峰論壇, 實踐大學。

35.     余尚武，劉憶瑩，林蔚宗 (2013), "應用平滑支撐向量機於台幣黃金期貨的投資策略", 第19屆海峽兩岸信息管理發展與策略學術研討會, 成都電子科技大學。

C.     期刊論文

1.         Yu, Shang-Wu, M.F. Theobald and P.J. Cadle (1996), "Quality Options and Hedging in Japanese Government Bond Futures Markets", Financial Engineering and the Japanese Markets, Vol.3, No.2, pp.171-193.

2.         Yu, Shang-Wu (1996), "On the Value of the Embedded Quality Options: A Numerical Approximation", Review of Securities and Futures Markets, Vol.8, No.2, pp.119-153.  

3.         Yu, Shang-Wu (1997), "Valuation of Quality and Timing Options Embedded in Bond Futures: A Survey", Review of Securities and Futures Markets, Vol.9, No.2, pp.117-155.

4.      Yu, Shang-Wu (1997), "Embedded Market Biases in the Bond Futures Delivery System", Journal of Business Administration, No.41, pp.59-92.

5.       Yu, Shang-Wu (1997), "Term Structure of Interest Rates and Implicit Options: The Case of Japanese Bond Futures", Journal of Business Finance & Accounting, Vol.24, No.5, pp.593-614.

6.       余尚武，吳嘉欽（1997）, "國內股價指數期貨市場開放後之股票投資組合保險策略", 經濟情勢暨評論, Vol.3, No.2, pp.195-205.

7.       余尚武，楊政麟（1997）, "台灣企業借殼上市之經濟行為與股價報酬之關係", 經濟情勢暨評論, Vol.3, No.3, pp.206-221.

8.       Yu, Shang-Wu (1998), "A Term Structure Model for Delivery Options Implied in Interest Rate Futures", Advances in Pacific Basin Financial Markets, Vol.4, pp.255-276.

9.       余尚武 (1998), "股價指數期貨的價格發現與領先效果：Nikkei 225指數之實證", 證券市場發展季刊, Vol.9, No.3, pp.29-62.

10.      余尚武，吳旻謙（1998）, "我國企業財務管理常見問題與因應對策", 經濟情勢暨評論, Vol.3, No.4, pp.230-249.

11.     Yu, Shang-Wu (1998), "The Relationship between Forward and Futures Contracts", Journal of Business Administration, No.42, pp.157-183.

12.     余尚武，汪玉柏 (1998), "影響企業購併成敗之因素與策略探討", 經濟情勢暨評論, Vol.4, No.2, pp.125-146.

13.     余尚武，楊政麟 (1999), "運用類神經網路於股價指數之套利：以日經225指數為例", 證券市場發展季刊, Vol.10, No.4, pp.111-149.

14.     余尚武，王俞瓔 (1999), "日經股價指數期貨與現貨市場之評價、關聯及避險", 管理評論, Vol.18, No.2, pp.1-33.

15.     Yu, Shang-Wu (1999), "Delivery Options and Hedging Effectiveness", Advances in Pacific Basin Financial Markets, Vol.5, pp.159-177.

16.     Yu, Shang-Wu (1999), "Forecasting and Arbitrage of the Nikkei Stock Index Futures: An Application of Backpropagation Networks", Asia-Pacific Financial Markets, Vol.6, No.4, pp.1-14.

17.     Yu, Shang-Wu (1999), "Approximating the Term Structure of Interest Rates in Japan", Applied Economics Letters, Vol.6, No.7, pp.403-407.

18.     余尚武，陳逸謙 (1999), "股價指數期貨的交易量、價格波動與到期期間之關係", 中華管理評論, Vol.2, No.4, pp.43-59.

19.     Yu, Shang-Wu (2000), "Intertemporal Dynamic Interactions between Spot and Futures Stock Markets in Japan", Pacific Basin Financial Markets, Vol.6., pp.247-257.

20.      余尚武，吳嘉欽 (2000), "股價指數期貨對股票市場波動性的影響", 企業管理學報, Vol.47, pp.135-160.

21.      余尚武，呂秋香 (2000), "股價指數期貨之時間攸關異常效應", 中華管理評論, Vol.3, No.4, pp.51-65.

22.      余尚武，賴昌作 (2001), "股價指數期貨之避險比率與避險效益", 管理研究學報, Vol.1, No.1, pp.1-31.

23.      Yu, Shang-Wu (2001), "Index Futures Trading and Spot Price Volatility", Applied Economics Letters,Vol.8, No.3, pp.183-186.

24.      余尚武，盧靜怡 (2002), "企業經營績效排名之預測 --- 灰色關聯分析與類神經網路之應用", 管理研究學報, Vol.2, No.1, pp.21-54.

25.      余尚武 ，游梓堯 (2003), “美國與台灣股票市場之連動與關連性 －VAR、GARCH與灰關聯分析之應用”, 經濟情勢暨評論, Vol.8, No.4, pp.160-186.

26.      余尚武 ，卜怡君 (2003), “運用灰關聯聚類與適應性類神經模糊推論系統於銀行業之信用評等”,  經濟情勢暨評論, Vol.9, No.1, pp.289-318.

27.      余尚武，邱雪娥 (2003), "BOT專案決策支援系統：實質選擇權之應用", 中華管理學報, Vol.4, No.3, pp.1-22.

28.      余尚武，黃雅蘭 (2003), "台灣股價指數期貨套利之研究：類神經網路與灰色理論之應用", 電子商務學報, Vol.5, No.2, pp.87-115.

29.      余尚武，郭至軒 (2004), "運用基因演算法與模糊理論於台股指數期貨投資策略之研究", 中華管理評論, Vol.7, No.2, pp.132-157.

30.      余尚武，許意鈴 (2005), "共同基金淨值之預測－灰色理論、類神經網路及適應性類神經模糊推論系統之應用", 中華管理評論, Vol.8, No.3, pp.1-33.

31.     余尚武，王銘祥 (2006), "結合真實波動性預測模型與準蒙地卡羅仿真法於風險值之研究", 管理科学, Vol.19, No.1, pp.72-78.

32.     余尚武，賴佩君 (2007), "灰色系統、模糊理論與約略集理論於權變投資組合保險策略之應用", 中華管理評論, Vol.10, No.4, pp.1-31.

33.     Kung, Ling-Ming and Yu, Shang-Wu (2008), "Prediction of Index Futures Returns and the Analysis of Financial Spillovers: A Comparison between GARCH and the Grey Theorem", European Journal of Operational Research,Vol.186, No.3, pp.1184-1200.

34.     余尚武，盧瑞山，林盈成 (2009), "應用動量權重及灰預測傅立葉殘差修正模型於台灣股票市場電子股之投資組合策略", 電子商務學報, Vol.11, No.1, pp.259-286.

35.     余尚武，劉憶瑩，邱韻蓉 (2011), "應用平滑支撐向量迴歸與灰預測於台灣加權股價指數真實波動率之研究", 中華管理評論, Vol.14, No.1, pp.1-27.

36.     余尚武，黃泓瑋 (2012), "動態避險模型之建立－以遠期外匯與一籃子貨幣避險策略為例", 管理科学与工程, Vol.1, No.2, pp.9-18.

37.     余尚武，劉憶瑩，王雅玲 (2013), "應用灰色系統理論於台灣上市公司財務比率變數之預測－以電子業為例", 中華管理評論, Vol.16, No.1, pp.1-27.

38.     余尚武，劉憶瑩，李凌崴 (2013), "應用平滑支撐向量迴歸與灰預測建構全球ETF投資組合策略之研究", forthcoming in 中華管理評論.